1. Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член при-
мет какое-либо конкретное значение ________ наблюдений:
1) зависит от числа
2) зависит от времени проведения
3) зависит от номера
4) одинакова для всех
5) не зависит от времени проведения
2. Оценка параметра для модели множественной регрессии в случае двух независимых пе-
ременных вычисляется по формуле: а =
1) 1 1 2 2 b x − b x
2) 1 1 2 2 y + b x + b x
3) ( ) 1 1 2 2 y + b x − b x
4) 1 1 2 2 y − b x − b x
5) 1 1 2 2 y −b x + b x
3. Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона:
1) левее расположена
2) уже
3) шире
4) правее расположена
5) неизменна
4. Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают _________ при смене
сезона:
1) направление изменения, происходящего
2) трендовые изменения
3) изменение числа потребителей
4) численную величину изменения, происходящего
5) циклические изменения
5. Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении:
1) ряд значений от 0 до 1
2) только отрицательные значения
3) только два значения 0 или 1
4) только положительные значения
5) случайные
6. Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величи-
не _________, где n – число наблюдений:
1) n
2) n2
3) n3
4) n
5) n4
7. Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают _________ соответствующих экономических факторов:
1) степень влияния
2) случайность
3) уровень независимости
4) непостоянство
5) цикличность
8. Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двух
переменных равна 1 или -1:
1) выборочная корреляция
2) разность
3) сумма
4) теоретическая корреляция
5) произведение
9. К зоне неопределенности в тесте Дарбина-Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):
1) DW > d2
2) DW < d1
3) d1 < DW< d2
4) DW = 0
5) DW ≠ 0
10. Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈
1) 1
2) -1
3) 2
4) 0
5) -2
11. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:
1) подвержена сезонным колебаниям
2) является качественной по своему характеру
3) трудноизмерима
4) имеет трендовую составляющую
5) случайная
12. Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:
1) временной
2) замещающей
3) лаговой
4) лишней
5) сезонной
13. Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии _______ наблюдений:
1) зависит от номера наблюдений
2) зависит от числа
3) зависит от времени проведения
4) одинакова для всех
5) зависит от характера
14. Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо ___________ факторов:
1) непрерывных
2) дискретных
3) трудноизмеримых
4) случайных
5) циклических
15. Гетероскедастичность приводит к ___________ оценок параметров регрессии по МНК:
1) смещению
2) уменьшению дисперсии
3) усложнению вычисления
4) неэффективности
5) увеличению дисперсии
16. При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:
1) остается неизменным
2) уменьшается
3) не уменьшается
4) не увеличивается
5) увеличивается
17. Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет _______регрессией:
1) долю дисперсии x, объясненную
2) долю дисперсии y, объясненную
3) долю дисперсии x, необъясненную
4) долю дисперсии y, необъясненную
5) долю дисперсии x и y, объясненную
18. Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:
1) нечетных
2) последовательных
3) k первых и k последних
4) четных
5) всех
19. Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями:
1) 0 и 6
2) -3 и 3
3) 0 и 4
4) -2 и 2
5) 0 и 2
20. В модели множественной регрессии за изменение ________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных:
1) двух случайных членов
2) нескольких случайных членов
3) двух зависимых переменных
4) одной зависимой переменной
5) случайной составляющей
