fbpx
Qurnosov
Qurnosov University

Итоговый тест по дисциплине «Эконометрика». Вариант №1. Тест 1

1. При расчете t-статистики через коэффициент детерминации для оценки уравнения
множественной регрессии используется формула:
Эконометрика. Рисунок 1

Эконометрика. Рисунок 2

Эконометрика. Рисунок 3

Эконометрика. Рисунок 4

Эконометрика. Рисунок 5
2. При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдений генерируются с помощью:
1) анализа зависимостей
2) решения системы уравнений
3) опросов
4) датчика случайных чисел
5) тестов

3. Тест Фишера является:
1) двусторонним
2) односторонним
3) многосторонним
4) многокритериальным
5) трехшаговым

4. Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:
1) точной
2) состоятельной
3) эффективной
4) несмещенной
5) случайной

5. Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для
модели парной регрессии равен:
1) нулю
2) 2/3
3) единицы
4) ½
5) 0

6. Фиктивная переменная взаимодействия – это __________ фиктивных переменных:
1) произведение
2) среднее
3) разность
4) сумма
5) отношение

7. МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента де-
терминации R2:
1) минимальное
2) максимальное
3) среднее
4) средневзвешенное
5) случайное

8. Для автокорреляции характерным является соотношение (u u ) __ 0: k i COV
1) >
2) <
3) ≠
4) =
5) ≥

9. При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:
1) смещенной
2) невозможной
3) неэффективной
4) равной 0
5) равной максимальному значению

10. Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе
наблюдений n составляет:
1) n/m
2) n-m
3) n-m+1
4) n-m-1
5) m-1

11. Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных:
1) не включенных в уравнение
2) сезонных
3) фиктивных
4) лишних
5) циклических

12. Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного значения − _____ сумма квадратов отклонений:
__
y
1) объясняющая
2) случайная
3) необъясняющая
4) общая
5) результирующая

13. При отрицательной автокорреляции DW:
1) = 0
2) < 2
3) > 2
4) > 1
5) = 1

14. Линия регрессии _______ через точку ( , ) :
_ __
x y
1) может пройти
2) всегда проходит
3) несколько раз проходит
4) никогда не проходит
5) может пройти или не пройти

15. Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:
1) 1, 2, 3
2) 3
3) 1, 2
4) 2
5) 3, 2

16. Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненную
дисперсию в случае их коррелированности является ___________ задачей:
1) достаточно простой
2) невыполнимой
3) достаточно сложной
4) первостепенной
5) выполнимой

17. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:
1) подвержена сезонным колебаниям
2) имеет трендовую составляющую
3) является качественной по своему характеру
4) трудноизмерима
5) не подвержена сезонным колебаниям

18. Значение статистики DW находится между значениями:
1) -3 и 3
2) 0 и 6
3) -2 и 2
4) 0 и 4
5) -1 и 1

19. Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее
фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию:
1) фиктивной
2) объясняющей
3) сезонной
4) зависимой
5) циклической

20. Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:
1) 1
2) 0
3) -1
4) ½
5) 2