В эконометрике фиктивной переменной принято считать …
несущественную переменную
описывающую количественным образом качественный признак
переменную, которая может равняться только целому числу
переменную, принимающую значения 0 и 1
В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом
зависит от его значения в предыдущих наблюдениях
наблюдении:
не зависит от его значения во всех других наблюдениях
равны 0
зависит от его значения в первом наблюдении
зависит от его значения во всех других наблюдениях
При нарушении гомоскедастичности остатков и наличии автокорреляции остатков рекомендуется применять _____________ метод наименьших квадратов.
косвенный
трехшаговый
двухшаговый
обобщенный
Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, ? критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:
1) 1, 2
2) 1, 2, 3
3) 3, 2
4) 2
5) 3
При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:
1) смещенной
2) невозможной
3) неэффективной
4) равной 0
5) равной максимальному значению
Система независимых эконометрических уравнений может быть идентифицирована с помощью обычного метода наименьших квадратов. Определите последовательность этапов алгоритма оценки параметров для такой модели.
решение системы нормальных уравнений для каждого уравнения системы
подстановка найденных значений оценок параметров в уравнения системы
построение общего вида системы нормальных уравнений для каждого уравнения системы и расчет необходимых значений сумм
оценка возможности идентификации модели как системы независимых уравнений
разделение системы независимых уравнений на отдельные уравнения регрессии
Из перечисленного условием выполнения предпосылок метода наименьших квадратов не является ____ остатков.
случайный характер
отсутствие автокорреляции
гетероскедатичность
нулевая средняя величина
Системой эконометрических уравнений не является система линейных _____ уравнений.
рекурсивных
нормальных
одновременных
стандартизованных
Если по результатам анализа поля корреляции замечено, что на интервале изменения фактора меняется характер связи рассматриваемых признаков, прямая связь изменяется на обратную, то моделирование целесообразно проводить на основе …
параболы третьей степени
степенной функции
равносторонней гиперболы
параболы второй степени
