Для автокорреляции характерным является соотношение (u u ) __ 0: k i COV
1) ?
2) >
3) ?
4) =
Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывание лишних переменных называется:
1) прогнозированием
2) подгонкой
3) унификацией переменных
4) моделированием
5) спецификацией переменных
В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ? в каждом
наблюдении:
1) зависит от его значения в предыдущих наблюдениях
2) зависит от его значения в первом наблюдении
3) зависит от его значения во всех других наблюдениях
4) не зависит от его значения во всех других наблюдениях
5) равны 0
Множественный регрессионный анализ является ________ парного регрессионного анализа:
1) эквивалентностью
2) противоположностью
3) развитием
4) подобием
5) частным случаем
Для мультипликативной модели временного ряда Y = T · S · E сумма скорректированных сезонных компонент равна …
0
1
лагу
половине лага
Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии _______ наблюдений:
1) зависит от номера наблюдений
2) зависит от характера
3) зависит от числа
4) одинакова для всех
5) зависит от времени проведения
Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия _____________ переменных:
1) фиктивных
2) циклических
3) сезонных
4) не включенных в уравнение
5) лишних
Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного значения ? _____ сумма квадратов отклонений:
1) результирующая
2) необъясняющая
3) общая
4) случайная
5) объясняющая
Известно, что дисперсия временного ряда Y увеличивается с течением времени. Значит, ряд Y …
сбалансированным
стационарным
автокорреляционным
нестационарным
К зоне неопределенности в тесте Дарбина-Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):
1) DW
2) DW = 0
3) DW > d2
4) DW ? 0
5) d1
Значение статистики DW находится между значениями:
1) 0 и 6
2) 0 и 4
3) -1 и 1
4) -2 и 2
5) -3 и 3
Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного
члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет ________ для последних:
1) ниже, чем
2) равно 0
3) больше, чем
4) такая же, как
5) равно 1
Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член при-
мет какое-либо конкретное значение ________ наблюдений:
1) зависит от числа
2) зависит от времени проведения
3) зависит от номера
4) одинакова для всех
5) не зависит от времени проведения
Ошибки спецификации эконометрической модели имеют место вследствие …
недостоверности или недостаточности исходной информации
неоднородности данных в исходной статистической совокупности
неправильного выбора математической функции или недоучета в уравнении регрессии какого-то существенного фактора
недостаточного количества данных
В состав любого временного ряда, построенного по реальным данным, обязательно входит _____ компонента.
сезонная
циклическая
случайная
трендовая
