Из перечисленного: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3) конкретные значения переменных − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:
1, 2, 3
1, 2
1, 3
3
2
При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:
1) остается неизменным
2) уменьшается
3) не уменьшается
4) не увеличивается
5) увеличивается
При проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу точно идентифицируемы. Чтобы получить структурные коэффициенты системы, действия нужно выполнить в следующем порядке:
для каждого уравнения приведенной формы модели обычным методом наименьших квадратов оценить приведенные коэффициенты
коэффициенты приведенной формы модели преобразовать в параметры структурной модели
преобразовать структурную форму модели в приведенную форму модели
для каждого уравнения проверить условие неравенства нулю определителя матрицы коэффициентов, присутствующих в других уравнениях, но отсутствующих в данном уравнении
Совокупность значений экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени называется …
коррелограммой
автокорреляционной функцией
временным рядом
тенденцией
Известно, что временной ряд Y характеризуется устойчивой тенденцией, то есть его среднее значение меняется. Значит, ряд Y, скорее всего, является …
стационарным
нестационарным
автокорреляционным
сбалансированным
Левая часть системы эконометрических уравнений представлена совокупностью _________ переменных.
экзогенных
эндогенных
независимых
зависимых
Гетероскедастичность приводит к ___________ оценок параметров регрессии по МНК:
1) смещению
2) уменьшению дисперсии
3) усложнению вычисления
4) неэффективности
5) увеличению дисперсии
Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:
1) подвержена сезонным колебаниям
2) имеет трендовую составляющую
3) является качественной по своему характеру
4) трудноизмерима
5) не подвержена сезонным колебаниям
Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности:
1) завышены по сравнению с истинными значениями
2) занижены по сравнению с истинными значениями
3) соответствуют истинным значениям
4) не имеют математического смысла
5) являются случайными
В случае нарушений предпосылок метода наименьших квадратов применяют обобщенный метод наименьших квадратов, который используется для оценки параметров линейных регрессионных моделей с __________ остатками.
только автокоррелированными
автокоррелированными и/или гетероскедастичными
гомоскедастичными и некоррелированными
только гетероскедастичными
Оценка параметра для модели множественной регрессии в случае двух независимых пе-
ременных вычисляется по формуле: а =
1) 1 1 2 2 b x ? b x
2) 1 1 2 2 y + b x + b x
3) ( ) 1 1 2 2 y + b x ? b x
4) 1 1 2 2 y ? b x ? b x
5) 1 1 2 2 y ?b x + b x
Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненную
дисперсию в случае их коррелированности является ___________ задачей:
1) достаточно простой
2) невыполнимой
3) достаточно сложной
4) первостепенной
5) выполнимой
Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного значения − _____ сумма квадратов отклонений:
результирующая
объясняющая
необъясняющая
случайная
общая
Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются:
1) имеющими большое влияние:
2) малозначимыми
3) тесно коррелированными
4) слабо коррелированными
5) некоррелированными
Если оценка параметра является смещенной, то нарушается предпосылка метода наименьших квадратов о _________ остатков.
нормальном законе распределения
нулевой средней величине
случайном характере
гомоскедастичности
