Для обнаружения автокорреляции в остатках используется …
тест Парка
критерий Гольдфельда – Квандта
статистика Дарбина – Уотсона
тест Уайта
Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для
установления влияния на регрессию __________событий:
1) одновременного наступления нескольких независимых
2) степени взаимосвязи возможных
3) наступления одного из нескольких взаимосвязанных
4) наступления одного из нескольких независимых
5) циклических
Известно, что доля остаточной регрессии в общей составила 0,19. Тогда значение коэффициента корреляции равно …
0,9
0,19
0,81
0,95
Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:
2
3
1, 2
3, 2
1, 2, 3
Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее
фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию:
1) фиктивной
2) объясняющей
3) сезонной
4) зависимой
5) циклической
Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:
1) временной
2) замещающей
3) лаговой
4) лишней
5) сезонной
Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈
-1
-2
0
1
2
Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет:
1) асимметрию, равную 0
2) нулевое среднее значение
3) большое стандартное отклонение
4) малое стандартное отклонение
5) наибольшее среднее значение
Значение коэффициента автокорреляции второго порядка равно (-0,6), следовательно, ряд содержит …
тенденцию
убывающую тенденцию
полиномиальную тенденцию с точкой минимума
затухающую сезонную волну периодичностью 2 момента времени
Значение коэффициента автокорреляции первого порядка характеризует …
тесноту нелинейной связи
качество модели временного ряда
тесноту линейной связи
значимость тренда
Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо ___________ факторов:
1) непрерывных
2) дискретных
3) трудноизмеримых
4) случайных
5) циклических
Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двух
переменных равна 1 или -1:
1) выборочная корреляция
2) разность
3) сумма
4) теоретическая корреляция
5) произведение
Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:
1) подвержена сезонным колебаниям
2) является качественной по своему характеру
3) трудноизмерима
4) имеет трендовую составляющую
5) случайная
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для
модели парной регрессии равен:
1) нулю
2) 2/3
3) единицы
4) ?
5) 0
Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных:
1) не включенных в уравнение
2) сезонных
3) фиктивных
4) лишних
5) циклических
