В вторегрессионной схеме первого порядка зависимость между последовательными случайными членами описывается формулой u k+1 = ________, где а ρ – константа, ε k+1 – новый случайный член:
−1 +1 + k k ρu ε
+1 − k k ρu ε
k +1 ρε
+1 + k k u ρε
+1 + k k ρu ε
Для эконометрической модели уравнения регрессии ошибка модели определяется как ______ между фактическим значением зависимой переменной и ее расчетным значением.
сумма квадратов разности
разность
сумма разности квадратов
квадрат разности
Параметры множественной регрессии ?1, ?2,…?м показывают _________ соответствующих экономических факторов:
1) степень влияния
2) случайность
3) уровень независимости
4) непостоянство
5) цикличность
Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для мультипликативной модели временного ряда, содержащего периодические колебания в 4 момента, получены значения сезонных компонент: S1 = 2,087; S2 = 0,632; S3 = 0,931; S4 = 3,256. Известны значения компонент: T5 = 20,6 и E5 = 0,4. Рассчитайте значение уровня временного ряда y5.
0,83
17,2
23,1
33
Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна:
1) ?
2) 0
3) 2
4) 1
5) -1
Критерий Дарбина-Уотсона –метод обнаружения _________ с помощью статистики Дарбина-Уотсона:
1) гетероскедастичности ошибки
2) сезонных колебаний
3) мультиколлинеарности
4) автокорреляции
5) гомоскедастичности
Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величи-
не _________, где n – число наблюдений:
1) n
2) n2
3) n3
4) n
5) n4
Автокорреляционной функцией временного ряда называется последовательность коэффициентов автокорреляции …
первого, второго, третьего и последующих порядков
факторов, формирующих уровень ряда
между трендовой, сезонной и случайной компонентами
между несколькими временными рядами
При проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу сверхидентифицируемы. Чтобы получить структурные коэффициенты системы, действия нужно выполнить в следующем порядке:
применить обычный метод наименьших квадратов, подставив вместо фактических значений эндогенных переменных, стоящих в правой части уравнения, рассчитанные теоретические значения, и получить структурные коэффициенты модели
на основе коэффициентов приведенной формы модели получить теоретические значения эндогенных переменных, содержащихся в правой части сверхидентифицированных уравнений
для каждого уравнения приведенной формы модели обычным методом наименьших квадратов оценить приведенные коэффициенты
преобразовать структурную форму модели в приведенную форму модели
для каждого уравнения проверить условие неравенства нулю определителя матрицы коэффициентов, присутствующих в других уравнениях, но отсутствующих в данном уравнении
Линия регрессии _______ через точку (, ):
может пройти или не пройти
всегда проходит
x y
несколько раз проходит
_ __
никогда не проходит
может пройти
Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для аддитивной модели временного ряда для уровня y3 получено уравнение тренда T = 3,14 + 2,07t. Известны значения компонент: S3 = 1,6; E3 = –0,3. Тогда значение уровня временного ряда y3 будет равно …
1,3
6,51
9,35
10,65
Если записать типы эконометрических моделей в следующем порядке:1) точно идентифицируемая система одновременных уравнений,2) сверхидентифицируемая система одновременных уравнений,3) уравнение множественной регрессии,4) уравнение множественной регрессии при автокорреляции остатков,то методы, применяемые для нахождения параметров соответствующих типов эконометрических моделей, будут расположены в следующем порядке
метод наименьших квадратов
косвенный метод наименьших квадратов
обобщенный метод наименьших квадратов
двухшаговый метод наименьших квадратов
Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе
наблюдений n составляет:
1) n/m
2) n-m
3) n-m+1
4) n-m-1
5) m-1
Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:
1) 1
2) 0
3) -1
4) ?
5) 2
Из перечисленного: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3) конкретные значения переменных ? критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:
1) 3
2) 1, 2
3) 1, 2, 3
4) 1, 3
5) 2
